Olimp-Ofis.ru

Информационный сайт

Улучшить Свои Инвестиции С Помощью Excel

В Microsoft Excel электронных таблиц программа позволяет инвесторам отслеживать инвестиционной деятельности в организованном порядке. С помощью Excel можно отслеживать позиции, включая цену, периодические цен закрытия и возвращения. Другой ценной особенностью Excel является то, что он может автоматически рассчитать актива или портфеляс стандартное отклонение. Стандартное отклонение стоимости является синонимом риска в отношении современной теории портфеля, и могут помочь инвесторам оценить волатильность. В данной статье будет кратко объяснить современная теория портфеля, стандартное отклонение и каким образом Excel может быть использован для повышать инвестиционную деятельность.

Современная Теория Портфеля

Современные теории портфеля (МПТ) была разработана Гарри Марковицем, и ввел в 1952 журнала «Финанс». В центре внимания современной портфельной теории заключается в том, что инвесторы не должны ограничиваться ожидаемый риск и доходность одной акции, а, скорее, инвестор должен снизить риски посредством диверсификации. МПТ утверждает, что риск портфеля из разнообразных акций (или других инвестиционных инструментов) будет меньше, чем риск любой акции. Ключевым моментом здесь является диверсификация: недостаточно просто владеть 20 различных акций. Вместо этого, диверсифицированный портфель, состоящий из инструментов, которые относительно не связаны с тем, чтобы снизить риски в случае, если один сектор или типа инвестиций выполняет плохо.

По данным МПТ риска включает два элемента: систематический и несистематический риск. Систематический риск включает в себя факторы риска, которые нельзя уменьшить за счет диверсификации – риск, который присущ рынку в целом. Несистематический риск связан с индивидуальными инвестиционными продуктами и могут быть уменьшены с помощью диверсификации. Цель современных теоретиков портфеля является ограничение риска или отклонения от среднего значения при проведении широко диверсифицированного портфеля. (Дополнительные сведения см. в разделе современной теории портфеля: почему это все-таки Хип.)

Стандартное Отклонение

Вычисление стандартного отклонения для данных, может раскрыть важную информацию относительно риска инвестиций. Стандартное отклонение-это просто мера того, насколько далеко отдача от их среднестатистическое; другими словами, стандартное отклонение позволяет инвесторам определить риск выше среднего или неустойчивости инвестиций. Расчет стандартного отклонения является сложным, трудоемким математическим уравнением. К счастью, несколько простых кликов в Excel не может обеспечить такой же расчет, даже если инвестор не понимает математику за стоимости.

Поскольку стандартное отклонение измеряет, в какой степени акции или портфеля возвращает изменяться или отклоняться от средней доходности, это может быть полезным индикатором по оценке волатильности и риска. Стандартное отклонение доходности является более точным показателем волатильности, чем смотреть на периодически возвращается, потому что он принимает все ценности учтены. Чем меньше значение стандартного отклонения, тем меньше риск.

Использование Excel для отслеживания инвестиций

Таблицы Excel могут быть использованы в ряде способами, чтобы следить за инвестиционной активностью. Первый шаг должен решить, какие данные вы хотели бы включить. На рис. 1 показан пример простой таблицы Excel, который отслеживает один инвестиционный данных, в том числе Дата, запись, Размер (сколько долей), цен закрытия в указанные даты, разница между ценой закрытия и записи, цена, процент, прибыль и убыток для каждого периодического цены закрытия, и стандартное отклонение. Отдельном листе в книге Excel может быть использован для каждой акции.

Рис. 1: таблицу в Excel данные из одной торговой
инструмент (Макгроу Хилл).

Создание Формул

Разница
Некоторые значения в таблице, однако, должны быть рассчитаны вручную, что отнимает много времени, или вы можете вставить формулу в ячейки, чтобы сделать работу для вас. Для расчета разницы (разница текущая цена минус цена входа), например, щелкните в ячейке, где вы хотите, чтобы разница появится. Далее, введите знак равенства и щелкните в ячейке, содержащей текущую цену. Выполните это со знаком минус, а затем щелкните в ячейку, содержащую цену входа. Затем нажимаем Enter и разница появится. Если нажать на нижний правый угол ячейки, пока вы не увидите то, что выглядит как темный знак «плюс» (без стрелочки на нем), вы можете перетащить формулу в соответствующие ячейки, чтобы найти разницу для каждого набора данных.

Процент Возврата
Процент возврата-это разность текущей цены минус цена входа, разделенное на цена входа: (цена-запись) запись÷. Процент расчет возврата производится, в очередной раз, выбрав ячейку, где вы хотите, чтобы значение появляется, затем ввести знак равенства. Далее, введите открывающую скобку и нажмите кнопку в ячейку текущей цене, с последующим знаком минус, то цена входа и закрывающую скобку. Далее введите косую черту (для представления дивизии), а затем в записи, цена сотового снова. Нажмите Enter и процент возврата будет отображаться. Вам может понадобиться, чтобы выделить столбец, щелкните правой кнопкой мыши, и выберите Формат ячеек выбрать «процент» на вкладке число, чтобы эти значения отображаются в процентах. Если у вас есть формула в одной ячейке, вы можете нажать и перетащить (как выше), чтобы скопировать формулу в соответствующие ячейки.

Прибылях и убытках
Прибыль и убыток-это разница, умноженная на количество акций. Чтобы создать формулу, щелкните в ячейке, где нужно значение, чтобы появиться. Далее, введите знак равенства и щелкните в ячейке, содержащей разница (см. выше). Затем введите символ звездочки (*) для обозначения умножения, а затем щелкните ячейку, содержащую число акций. Нажмите Enter и вы увидите прибыль и убыток для данных. Вам может понадобиться, чтобы выделить столбец, щелкните правой кнопкой мыши и выбираем Формат ячеек, затем выберите валюту для задания столбца, чтобы отобразить в виде суммы в долларах. Затем вы можете выбрать, нажмите и перетащите формулу, скопировать ее в другие ячейки.

Стандартное Отклонение
Как мы уже обсуждали, стандартное отклонение является мерой акций или портфеля волатильность (см. использование и ограничения волатильности.) Excel можно найти стандартное отклонение для набора данных, или населением, в несколько нажатий. С расчетом среднеквадратического отклонения является сложным, это чрезвычайно полезная функция в Excel. Чтобы найти стандартное отклонение набора данных, нажмите на ячейку, в которой значение стандартного отклонения появляются. Далее, по формулам Заголовок в Excel, выберите «вставить функцию» вариант (это выглядит как «валютный«). В поле Вставить функцию появится и в разделе «выберите категорию» выбрать «статистические». Прокрутите вниз и выберите «СТАНДОТКЛОН», затем нажмите кнопку ОК. Далее выделите ячейки, которые вы хотите, чтобы найти стандартное отклонение (в данном случае ячейки в столбце процент возврата, осторожны, чтобы выбрать только те значения, вернуться и ни каких заголовков). Нажмите кнопку ОК и расчет стандартного отклонения будет отображаться в ячейке.

Найти стандартное отклонение для портфеля
Можно компилировать данные из отдельных листов в Excel определить метрики , такие как общую прибыль и убыток, и общее стандартное отклонение. Рис. 2 показывает данные из 11 различных акций, включая дату въезда и стоимость, количество акций, текущая цена, разница между текущей ценой и запись цене, % доходность, прибыль и убытки, и общее стандартное отклонение. Если у вас есть данные на одном листе в Excel, что вы хотите, чтобы появиться на другой лист, вы можете выбрать, скопировать и вставить дату в новом месте. Таким образом, можно легко импортировать ряд данных акций на одном листе. Все формулы такие же, как и в предыдущих примерах, и расчет стандартного отклонения строится на процент возврата всей акции, а не просто один инструмент.

Рис. 2 электронная Таблица Excel показывает подборку из нескольких
данные торгового инструмента.

 

Другие Советы

С помощью Excel является полезным инструментом, чтобы помочь с инвестициями организации и оценки. После того, как Таблица была отформатирована с теми данными, которые вы хотели бы видеть, и необходимые формулы, ввод и сопоставление данных относительно прост. Это платит, чтобы занять время, чтобы настроить листы, как именно вы хотите их и устранить или скрыть любые посторонние данные. Чтобы скрыть столбец или строку данных, выделяет выбор, и под вкладку «Главная» в Excel, выберите Формат. Появится выпадающее меню, выберите пункт «скрыть/показать» и выбрать нужный вариант. Любые данные, которые скрыты могут быть доступны для вычислений, но не будет отображаться в таблице. Это полезно при создании обтекаемый, удобный для чтения таблицы.

Конечно, есть альтернативы для создания электронных таблиц самостоятельно. Немалое количество коммерческих продуктов доступны, из которых нужно выбрать управление портфелем программное обеспечение, которое работает совместно с Excel. Поиск в интернете может помочь заинтересованным инвесторам узнать об этих возможностях.

Нижняя Линия

Электронная Таблица Excel может быть как простой или сложной, как вы хотите его видеть. Личные предпочтения и потребности диктуют сложность работы с электронными таблицами. Главное понять, что данные, которые вы решите включить, так что вы можете получить представление из этого.

Обратите внимание: таблицы и данные по инвестициям в данной статье приводятся исключительно для наглядности и не отражают реальные позиции автора. Цель статьи-продемонстрировать приемы в Excel, чтобы не сделать никаких выводов или рекомендаций в отношении инвестиций. <(Для более продвинутых советы, проверьте Майкрософт функций Excel для финансово грамотным.)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

8 + три =

<a href="https://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>
Июнь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Copyright © 2018 Olimp-Ofis.ru